L'entraînement individuel dépend de chacun. Etant donné que tous pratiquent des activités physiques de haut niveau, les hommes du GIGN ne peuvent le faire en même temps et au même endroit.Aussi, tous travaillent en salle en fonction du niveau d'alerte du groupe auquel ils appartiennent. Chacun pratique, à son gré, la musculation, la natation, le cyclisme ou le footing.